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王昭文

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王昭文(Chou-Wen Wang) 

國立中山大學財務管理學系專任教授

研究室:管4096

連絡電話:07-5252000 轉4827

Email: chouwenwang@gmail.com

Email: chouwenwang@mail.nsysu.edu.tw

 

學  歷(Education)

 

國立政治大學 金融學系     博士
國立中山大學 財務管理學系 碩士
國立交通大學 管理科學系   學士


經  歷(Academic Experiences)

 

2013年4月 至今
  國立政治大學商學院風險與保險研究中心 研究員
2013年8月 至 2017年1月
  國立高雄第一科技大學財務管理系 教授
2013年8月 至  2014年7月
  加拿大滑鐵盧大學 保險、證券與計量財務研究所 (WatRISQ) 拜訪學者
2012年8月 至 2013年7月
  國立高雄第一科技大學風險管理與保險系 教授
2006年2月 至 2012年7月
  國立高雄第一科技大學財務管理系與風險管理與保險系 副教授
2002年8月 至 2006年1月
  國立高雄第一科技大學財務管理系 助理教授


研究領域 (Field of Research)

 

量化投資與程式交易、財務工程、高維度資產模型、死亡率模型、長壽風險證券化


曾授課程 (含大學部及研究所) (Courses Offered)

 

  1. 財金程式設計
  2. 智能投資與程式交易
  3. 財務工程數學
  4. 財務工程數值方法
  5. 套利交易理論與實務
  6. 微積分
  7. 應用統計


學術榮譽 (Honours and Awards)

 

  1. 2016年 金融研訓院 菁英講座
  2. 2015年 《Marquis Who’s Who in the World (2016)》世界名人錄 收錄
  3. 2015年 科技部獎勵特殊優秀人才
  4. 2015年 金融研訓院 菁英講座
  5. 2014年 科技部獎勵特殊優秀人才
  6. 2014年 國立高雄第一科技大學 學術傑出獎
  7. 2013年 科技部獎勵特殊優秀人才
  8. 2013年 科技部出國短期研究補助一年
  9. 2013年 國立高雄第一科技大學 學術優良獎
  10. 2011年 南韓首爾市 第六屆亞太財務市場國際研討會 傑出文章獎
  11. 2009年 國立高雄第一科技大學 教學優良獎
  12. 指導碩士論文榮獲「2011全國管理碩士論文獎」佳作
  13. 指導碩士論文榮獲「2006 ING安泰管理碩士論文獎」優勝
  14. 指導碩士論文榮獲「2005ING安泰管理碩士論文獎」佳作
  15. 指導碩士論文榮獲「第十八屆宏碁龍騰論文獎人文及管理類優等獎」
  16. 第四屆證券暨期貨金椽獎市場實務組甲等獎
  17. 指導碩士論文榮獲「2004ING安泰管理碩士論文獎」財務管理組優勝

期刊論文 (Selected Publications after 2011)

1.  Chou-Wen Wang, Sharon S. Yang, Jr-Wei Huang* (2017, Jan). Analytic Option Pricing and Risk Measures under a Regime-Switching Generalized Hyperbolic Model with an Application to Equity-Linked Insurance, Quantitative Finance (國科會財務領域 A-級期刊). (Accepted). (SSCI). NSC 99-2410-H-327-004-. 本人為第一作者.

2.  Chou-Wen Wang, Hong-Chih Huang* (2017, Jan). Risk Management of Financial Crises: An Optimal Investment Strategy with Multivariate Jump Diffusion Models, ASTIN Bulletin (國科會100年保險精算領域A-級期刊). (Accepted). (SSCI). 本人為第一作者.

3.  Wenjun Zhu*, Ken Seng Tan, Chou-Wen Wang (2016, Oct). Modeling Multi-country Longevity Risk with Mortality Dependence: A Levy Subordinated Hierarchical Archimedean Copulas (LSHAC) Approach, Journal of Risk and Insurance (國科會100年保險精算領域A Tier-1級期刊). (Accepted). (SSCI).

4.  Wenjun Zhu*, Chou-Wen Wang, Ken Seng Tan (2016, Jan). Structure and Estimation of Levy Subordinated Hierarchical Archimedean Copulas (LSHAC): Theory and Empirical Tests. Journal of Banking and Finance (國科會100年財務領域A Tier-1級期刊). (Accepted). (SSCI). MOST 101-2410-H-327-029.

5.  Chou-Wen Wang, Sharon S. Yang, Hong-Chih Huang (2015, Jul). Modeling Multi-Country Mortality Dependence and Its Application in Pricing Survivor Index Swaps-A Dynamic Copula Approach. Insurance: Mathematics and Economics (國科會100年保險精算領域A Tier-2級期刊), Volume 63, Pages 30–39. (SSCI). MOST 101-2410-H-327-029. 本人為第一作者.

6.  Shang-Yin Yang, Chou-Wen Wang, Hong-Chih Huang (2015, Apr). The Valuation of Lifetime Health Insurance Policies with Limited Coverage. Journal of Risk and Insurance (國科會100年保險精算領域A Tier-1級期刊). (SSCI).

7.  Tzuling Lin, Chou-Wen Wang, Cary Chi-Liang Tsai* (2015, Mar). Age-specific Copula-AR-GARCH Mortality Models. Insurance: Mathematics and Economics(國科會100年保險精算領域A Tier-2級期刊), Vol. 61, Issue C, 110-124.. (SSCI). MOST 102-2410-H-194-014.

8.  陳昌志*,張嘉倩,王昭文,徐守德(2014年12月)。市場與信用風險交互影響下風險性證券之易脆選擇權的評價避險。中山管理評論,第二十二卷第四期,第673頁─710頁。(TSSCI)。

9.  Shyh-Weir Tzang*, Chou-Wen Wang, Min-Teh Yu (2014, Oct). Systematic Risk and Volatility Skew. International Review of Economics and Finance (國科會100年財務領域B+級期刊). (Accepted). (SSCI).

10. Chou-Wen Wang, Hong-Chih Huang, Yung-Tsung Lee* (2014, Jul). On the Valuation of Reverse Mortgage Insurance. Scandinavian Actuarial Journal (國科會100年保險精算領域B+級期刊), Volume 2016, Issue 4,, pages 293-318. (SSCI). 本人為第一作者.

11. Chou-Wen Wang, Hong-Chih Huang*, I-Chien Liu (2013, Sep). Mortality Modeling with Non-Gaussian Innovations and Applications to the Valuation of Longevity Swaps. Journal of Risk and Insurance(國科會100年保險精算領域 A Tier-1 級期刊) , Vol. 80, No. 3, 775–797. (SSCI). 本人為第一作者.

12. Chou-Wen Wang and Sharon S. Yang, Pricing Survivor Derivatives with Cohort Mortality Dependence under the Lee-Carter Framework. Journal of Risk and Insurance (國科會100年保險精算領域A Tier-1級期刊), 2013, Vol. 80, Issue 4, 1027-1056. (SSCI).

13. Sharon S. Yang*,Chou-Wen Wang (2013, Mar). Pricing and Securitization of Multi-country Longevity Risk with Mortality Dependence. Insurance: Mathematics and Economics(國科會100年保險精算領域 A Tier-2 級期刊) ,Vol. 52, Issue 2, 157-169. (SSCI). NSC 98-2410-H-327-024.

14. Chou-Wen Wang, Hong-Chih Huang*, De-Chuan Hong (2013, Feb). A Feasible Natural Hedging Strategy for Insurance Companies. Insurance: Mathematics and Economics(國科會100年保險精算領域 A Tier-2 級期刊) , Vol. 52, Issue 3,532-541. (SSCI). 本人為第一作者.

15. Chia-Chien Chang, Chou-Wen Wang*, Chih-Yuan Yang (2012, Sep). The Effects of Macroeconomic Factors on Pricing Mortgage Insurance Contracts. Journal of Risk and Insurance (國科會100年保險精算領域 A Tier-1 級期刊), Vol. 79, No.3, 867-895. (SSCI). 本人為通訊作者.

16. Yung-Tsung Lee, Chou-Wen Wang, Hong-Chih Huang* (2012, Sep). On the Valuation of Reverse Mortgages with Regular Tenure Payments. Insurance: Mathematics and Economics(國科會100年保險精算領域 A Tier-2 級期刊),Volume 51, Issue 2, P.430–P.441. (SSCI).

17. Chou-Wen Wang*, Chin-Wen Wu, Shyh-Weir Tzang (2012, Jan). Implementing Option Pricing Models when Asset Returns Follow an Autoregressive Moving Average Process. International Review of Economics and Finance(國科會財務領域 B+級期刊), Volume 24, P.8–P.25 . (SSCI). 本人為第一作者、通訊作者.

18. Chou-Wen Wang, Hong-Chih Huang*, I-Chien Liu (2011, Oct). A Quantitative Comparison of the Lee-Carter Model with Non-Gaussian Innovations for Long- Term Mortality Data. Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice (國科會100年保險精算領域B+級期刊), Volume 36, Issue 4, Pages 675-696. (SSCI). 本人為第一作者.

19. Hong-Chih Huang, Chou-Wen Wang*, Yuan-Chi Miao (2011, Oct). Securitization of Crossover Risk in Reverse Mortgages. Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice (國科會100年保險精算領域B+級期刊), Volume 36, Issue 4, Pages 622-647. (SSCI). 本人為通訊作者.

20. Shyh-Weir Tzang*, Chih-Hsing Hung, Chou-Wen Wang, David So-De Shyu (2011, Apr). Do Liquidity and Sampling Methods Matter in Constructing Volatility Indices? Empirical Evidence from Taiwan. International Review of Economics and Finance (國科會財務領域 B+級期刊), Volume 20, Issue 2, Pages 312-324. (SSCI).

21. Chou-Wen Wang, Ting-Yi Wu* (2011, Mar). Futures and Futures Options with Basis Risk:Theoretical and Empirical Perspectives. Quantitative Finance (國科會財務領域 A-級期刊), Volume 11, Issue 3, 2011, pages 477-485. (SSCI). NSC 96-2416-H-327-017. 本人為第一作者.

22. 楊智元,張嘉倩,王昭文*,徐守德(2011年06月)。考慮資本寬容下房屋抵押貸款保險之評價。住宅學報,第二十卷第一期,第59頁─84頁。(TSSCI)。本人為通訊作者。


研究計劃 (Research Projects)

 

年度

項目名稱

經費來源

2016-2018

Efficient Portfolio Dimension Reduction in Index Tracking and Enhanced Indexation: Smart Beta Score, Time-Varying Asset Return and Optimal Combination Rule

科技部

專題研究計畫

2013-2016

Application of Multivariate Affine Non-Gaussian Distributions in Asset Allocation Strategies

科技部

專題研究計畫

2013

Modeling, Pricing and Hedging Longevity Derivatives

科技部

專題研究計畫

2012

Securitization of Multi-country Longevity Risk: A Dynamic Copula Approach

科技部

專題研究計畫

2011

Pricing Mortgage Insurance Contracts using SDLP-GARCH models

科技部

專題研究計畫

2010

Option Pricing under Regime Switching Lévy Models: An Application for Pricing Participating Insurance Contracts

科技部

專題研究計畫

2009

Longevity Securitization with Mortality Dependence

科技部

專題研究計畫

2008

The Systematic Risk in GARCH Option Pricing: A Theoretical and Empirical Perspective

科技部

專題研究計畫

2007

Pricing Futures and Futures Options with Basis Risk

科技部

專題研究計畫

2006

Pricing Vulnerable Option with the Intersection of Credit and Market Risks

科技部

專題研究計畫

2005

The Valuation of Special Purpose Vehicles by Issuing Structured Credit-Linked Notes

科技部

專題研究計畫

2004

Pricing Foreign-Currency Convertible Bonds and their Asset Swaps with Credit Risk

科技部

專題研究計畫

2003

Pricing Convertible Bonds with Credit Risk

科技部

專題研究計畫

2002

Option Pricing under Stochastic Interest Rates

科技部

專題研究計畫


專  書(Book)


廖四郎、王昭文 (2016),期貨與選擇權-策略型交易與套利實務 (修訂5版),出版社:新陸書局
ISBN: 978-986-5761-92-9